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第440章 金融大佬？我吓的就是大佬！（第5页）

投资10亿美金，50倍杠杆变成500亿债券。

10年期美债票息4。5%，假设持有半年，利息22。5亿美元。

美债收益率下行，对应债券价格上涨（基本原理），预估涨幅将会超过10%，资本利得50亿美金。

50+22。5=72。5。

再去掉大约2。5%的成本，最终收益约为65亿美金，650%。」

话音落尽，现场喘气声骤然粗重。

一个个大领导，眼睛全红了。

他们只知道美债能套利，也知道可以玩得非常极限，却没想过收益是这种程度。

这还是以安全着称的美债吗？！

有人不相信，质疑道：「这个收益模型是如何计算出来的？」

「按照经济危机的持续时间，割开来简单估算即可。

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方哥言简意赅。

「从泡沫破裂到现在逐步进入高潮，用时8个月。

接下来还有一个全球蔓延与深度恶化期，预计用时6个月。

再之後是系统性崩溃期，也算6个月。

然後是漫长的恢复期，假设与爆发期相仿，那就又是8个月。

换言之，这长危机还要持续20个月，接近两年的时间。

美债收益率每跌10个bp，价格大约上涨1%。

平均每个月跌10个bp，20个月将会跌出200bp，价格上涨20%。

这样计算有些简单粗暴，但是，即便按照最轻程度估算，美债的上涨空间也有整整12%。

我只打算吃掉10%，很过分吗？」

10%的收益一点都不夸张，大A一个涨停板而已。

不过这是超大资金50倍杠杆的10%，最终收益那就很夸张了。

中投小老弟兴奋极了。

「方总，听君一席话，胜读万卷书啊！比股票投资暴利，比股权投资稳健，比期货衍生品安全，没说的，我跟了！」

其实他想梭了，问题是，2000亿美金加不上那麽高的杠杆。

其余各家金融机构的话事人同样蠢蠢欲动，这种极具确定性的安全套利机会，实在是十年难遇。